Торговая стратегия "Купол"

Publication date: 20.03.2024
Author: Pavel9
Views: 911

Merry-Go-Round/

Merry-Go-Round.cs (29, 053 KB) View

Description:

Стратегия дает понимание приоритета направления движения

В данной торговой стратегии заложен принцип свечных моделей. Поскольку свечных паттернов довольно много и в рассмотрение могут входить не одна, две или три свечи, а и большее количество, то задача состояла в определении общих правил для наиболее распространенных комбинаций и сведению их в одну общую модель. Данному паттерну дали название «купол».

Приведем некоторые разновидности наиболее используемых свечных моделей:

Все приведенные паттерны относятся к разряду разворотных. Общая оценка сводится к тому, что: во-первых, рассматриваются два соседних бара; во-вторых, необходимо получить подтверждение разворотной модели новым формирующимся баром для входа в рынок. Подтверждающий фактор для каждого паттерна может иметь некоторые отличия, но в большинстве случаев достаточно обновления экстремума. Также в данной стратегии используется трехбарный уровень Джозефа Стоуэлла. В результате объединения свечных моделей и уровня Стоуэлла получаем модель «купол».

В рассмотрение берем три полностью сформированных бара и оцениваем их экстремумы. В зависимости от того, какой ордер выставляется (замечание: используем только отложенные ордера типа: Sell/Stop или Buy/Stop) сравниваем максимумы трех свечей для ордера Buy/Stop и выставляем его за максимальным значением, для ордера Sell/Stop — наоборот. Закрытие позиции будет происходит по обратному сигналу. Поскольку свечной анализ в основном применяется на графиках дневной длительности, то данную стратегию рекомендуется применять на дневном графике или на графике четырех часов, но данное замечание носит исключительно рекомендательный характер. Приведем несколько примеров:

Согласно данной стратегии на дневном графике получили следующую статистику:

Тип
сделки

прибыль/убыток
в пунктах

потенциальная
видимая
прибыль

потенциальный 
видимый
убыток

Buy

480

2000

-1300

Sell

5500

6700

-530

Buy

-1000

400

-1000

Sell

420

1700

-860

Buy

2800

4150

-1350

Итог

8200

14950

-5040

 

В результате получили прибыль 8200 пунктов за десять недель, что может говорить об устойчивости системы. Более того, потенциально видимая прибыль на дневном графике была довольно существенной, и данную ситуацию можно было использовать на графиках меньшей длительности. Негативным фактором можно считать сравнительно большие просадки, прежде чем система выходила в положительный диапазон.