Pavel9

Модификация стратегии Bola

1 сообщение в этой теме

Торговая стратегия с использованием индикатора Bollinger Bands,  уровень трех свечей Джозефа Стоуэлла и модифицированная разворотная свечная модель «купол»

 

Длительность используемого графика 5 — 60 минут. Рекомендуемая длительность 60 минут.

Параметры (изменяющиеся) индикатора Bollinger Bands:

  1. Период — 15.
  2. Отклонения — 2,6.
  3. Применить к close.

Работаем внутрь канала. При касании верхней границы активируется предварительный сигнал на продажу. После полного сформирования бара, достигшего верхней границы индикатора Bollinger Bands, берем значение минимума этого бара и сравниваем с предыдущими двумя постоянно понижающимися минимумами. Выбираем меньшее значение уровня и на нем ставим отложенный ордер на продажу. В противном случае — наоборот. Еще раз повторим определение точки входа в рынок.

На примере рассмотрим сигнал на покупку:

Обратим внимание на выбор большего максимума анализируемой свечи на рисунке ниже:

Свеча, находящаяся между обозначенными барами 2 и 3 имеет максимум меньший, чем у свечи под номером 2, поэтому ее в рассмотрение не берем.

Такой принцип открытия позиции использовался в предыдущей торговой стратегии Bola, сейчас был добавлен еще один вариант входа в рынок. Система «купол». Если минимум не обновляется при предварительном сигнале на Buy, то ищем больший максимум среди трех рядом стоящих свечей и за ним ставим отложенный ордер. Как видно из рисунка, открытие позиции произошло намного раньше системы трех свечей. В свечном анализе в этот паттерн входят сразу несколько моделей. К ним можно отнести: «модель поглощения», «просвет в облаках», «молот» или «повешенный» с подтверждением и т.д. То есть модель «купол» универсальна.

По сигналу открывается ордер с профитом на противоположной стороне индикатора Bollinger Bands. Стопа изначально имели статический характер и выставлялись за локальным экстремумом, но в этой модификации АТС предполагает выставление уровня S/L на границе индикатора Bollinger, или выставление уровня S/L на Х пунктов от цены последнего закрывшегося бара. Для увеличения прибыльности АТС были использованы значения S/L 1000 (третий вариант) пунктов на часовом графике. Поскольку работа ведется внутрь канала, а средняя дневная волатильность по евро составляет примерно такое же значение(1000 пунктов), количество срабатываний S/L крайне мало. В основном будет работать T/P, но вероятность того, что он будет отрицательный, существует. На это и делается основной упор, так как в этом случае потери значительно меньше. Проверено на истории.

Теперь относительно выставления «птиц» в АТС.

В верхней части показаны параметры индикатора Bollinger Bands .

Включаем Use Trail, Trail­_ SL TP.

При выставлении «птицы» Bola Only, Stop/Loss будет срабатывать на границе индикатора Bollinger Bands. Если данное окно не активировано, SL будет тралиться со значением 500 пунктов от текущей цены. Второй вариант более приемлем для этой стратегии.

Если Mode_ Ext  активна — используется только трехбарный уровень для входа в рынок. В выключенном состоянии применяется система «купол». Второй вариант более универсален.

Debag_Mode — включаем и получаем информацию в журнале событий. Советуем включать.

Log_Mode — включать не надо, не надо и все.

Статистика работы АТС на тестере стратегий представлена ниже.

Уверенно растущий график баланса показывает актуальность представленной торговой стратегии.

Замечание: набор параметров индикаторов может быть изменен и носит индивидуальный характер

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение