Pavel9

Торговая стратегия на основе управления капиталом

2 posts in this topic

Торговая стратегия на основе использования правила управления капитала

В рассмотрение берется любая торговая система, которая генерирует сигналы входа в рынок. Основной упор делается на ограничение убытков и осуществляется не столько в выставлении S/L, а в управлении объема ордера при входе в рынок. То есть, S/L предполагается очень большим в расчете, что он не будет достигнут. На недельном индикаторе Pivot выбираем самый широкий диапазон от S3 min до R3 max за n недель. Первый вход в рынок осуществляем, используя индикатор Bollinger Bands (ВВ) с параметрами:

Период — 23

Отклонение — 2,4

Сдвиг — (-1).

Касание одной из границ индикатора ВВ — открытие позиции. Касание верхней границы — Sell, нижней — Buy. Автоматически выставляются лимитные ордера строго определенного объема на уровнях, которые располагаются друг от друга на определенном (равном) расстоянии, рассчитанном по следующей формуле:

Величина депозита (D) = 10000$.

Процент вовлечения капитала — Р =70%. При совершении сделок Buy и Sell это число делим пополам. Получаем 35% в каждую сторону.

Количество сделок в определенном направлении равно n, к примеру  5.

Пример:

Sell по цене (р1)=1,07000.

Для позиций на Sell допускаем потерю 35% — 3500$.

Амплитудный расчет:  (S3\уровень пивота\ -(р1))/(n-1) — (1,10700-1,07000)/(5-1).

Получаем цены для ордеров:

(р1) =1,07000.

(р2) =1,07930.

(р3) =1,08850.

(р4) =1,09775.

(р5) =1,10700.

S/L=1,11630.

Вычисляем объем выставляемых ордеров:

Допустимая потеря (П) =3500$. Средняя цена предполагаемых  n сделок = ((р1)+ (р2)+ (р3)+ (р4)+ (р5))/n — (1,07000+1,07930+1,08850+1,09775+1,10700)/5=1,08850

V=П/(S/L-p(ср)*n*100000)= 3500/((1.11630-1.08850)*5*100000)=0.25 лота.

Таким образом получаем пять уровней для выставления позиций с объемом 0,25 лота.

Начальный Take/Profit для первого ордера равен фиксированной величине Х пунктов (1000). Если сделка (р1) произошла,  Т/Р не сработал, а цена пошла в противоположную сторону, то открывается следующий ордер, но предполагаем, что  T/P заберет прибыль по пунктам в два раза меньше, а по объему в денежном эквиваленте, — равную как при одной открытой позиции, и т.д.То есть:

Т/Р — n=1 — 1000 пунктов, 2— 500, 3 — 330, 4 — 250, 5 — 200.

(р1) — Т/Р=1,06000

(р1,р2) — Т/Р=1,06960

(Р1,р2,р3) — Т/Р= и т.д.

Для одной сделки — 1000 пунктов, для двух — 500, для трех — 250 и т.д.

Преследуем цель 50%-ного отката (немного больше).

Резюме: данная стратегия требует достаточно большого объема капитала. Ее использование на счетах iPa невозможно. При наличии депозита около 5000$, высоко вероятен положительный результат торговли. Необходимо заметить, что любая автоматическая торговая система требует регулярного наблюдения за ней, в результате получаем не автоматическую торговлю, а автоматизированную. К недостаткам этой стратегии можно отнести работу в долгосроных трендах. Для того чтобы дождаться положительного результата, когда открыто уже более трех–четырех ордеров в одном направлении, должно пройти достаточно много времени. Поэтому принятие решения о закрытии убыточных позиций в ручном режиме, используя любую другую стратегию (в плане сохранения дальнейшей активности работы советника и подразумевая минимальные убытки), может благотворно влиять на результаты торговли. Положительным моментом является строго ограниченные потери, которые трейдер устанавливает для себя сам. Процент, указанный в советнике, предполагает наличие убытков при движении цены против активных ордеров за один проход. По статистике сработка стоп/лосса случается в 5–8-ми % случаев в зависимости от количества используемых «отложенников» и расчетных уровней недельного пивота. При ручном закрытии положительных или отрицательных позиций АТС не будет сразу совершать сделки, а только после появления сигнала. Это также можно отнести к плюсам представленного советника.

Длительность используемого графика 15 минут.

1 person likes this

Share this post


Link to post

Добрый день, Павел. Заинтересовался Вашей ТС на основе управления капиталом. Подобрал параметры под свои ограничения и депозит, который буду использовать. Протестировал стратегию на 4 валютных парах за квартал, результат положительный. Сегодня 24.09.2018 поставил и запустил ее на демосчете. К сожалению ТС работает не корректно в режиме Live. Почему то ТС закрывает открытые  ордера не по профиту, как должна, а вообще по непонятной причине. Можно ли провести корректировку кода?

С уважением,
Дмитрий Беспалов.

Share this post


Link to post